纽约股票交易所（nyse）交易和报价（taq）高频数据库包括所有在纽约股票交易所（nyse）、美国股票交易所（amex）和纳斯达克（nasdaq）的全国市场系统（nms,nationalmarketsystem）及小盘股（smallcap）板块挂牌证券的日内交易数据（交易和报价）。taq高频数据覆盖为1993年至今，issm（另一高频数据库）的数据是从1983年至1992年。
nysetaq数据集是“综合的”(consolidated)，这意味着交易和报价来自许多交易所，包括nasdaq系统。taq数据集规模很大。在2007年1月，报价和交易数据集的大小分别是121.7g和12.3g。如果加上指标数据集（综合报价数据集有52.1g的指标数据集，而综合交易数据集有7.4g的指标数据集）仅仅一个月的数据量就十分巨大。这么大的规模给用户处理数据带来很大的麻烦，因此在使用nyse的taq高频数据库时先研究小样本是很必要的，比如说几天的数据，或一家公司几个月的数据，在调试好程序并对它的质量非常有信心之后，再扩展到要研究的整个时间段。这样做有三个好处：可以节约大量的时间；容易调试程序，输入及输出简单。
一般而言，nysetaq数据库每个月有4个数据集：综合报价数据集，综合交易数据集，红利数据集和主文件数据集（masterfile）。