时间序列模型是实证金融模型中的重要组成部分。是时间序列分析在金融各个领域的应用，如股票市场、债券市场、金融衍生工具市场和外汇市场。适用于低频和高频数据；分为时域分析、谱域分析和回归分析集中分析方法；主要研究内容为价格或收益序列的建模，以及相应的波动性或风险的建模；主要内容分为单个平稳时间序列的建模、单个非平稳序列的建模、单个序列的非线性建模、协整和向量自回归建模等等。